هرم الفوركس أسفل استراتيجية المتوسط

مقالات إدارة الأموال كتبه روبرت دبليو كولبي بيراميدينج: استراتيجية خطيرة هرم يضيف إلى مواقف كما يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه المطلوب. بيراميدينغ هي استراتيجية تجارية عدوانية للغاية مناسبة فقط للتجار المحترفين بدوام كامل الذين يعرفون كيفية السيطرة على المخاطر ويكون الانضباط لتنفيذ خطة اختبار باستمرار. يجب أن يتم تنفيذ بيراميدينغ فقط وفقا لطريقة محددة سلفا واختبارها والتي تشمل وقف الخسارة الفعلية. على الرغم من أن الهرمية تزيد الأرباح إذا استمر الاتجاه كما هو مأمول، فإن الهرمية يزيد أيضا من الخسائر إذا عكس الاتجاه، لذلك السيطرة على المخاطر أمر أساسي. تتحول مداوالت المكافآت بسرعة نحو التاجر الهرمي عندما ينعكس اتجاه األسعار. لأن إضافة إلى مواقف تغيير التكلفة الإجمالية للموقف بأكمله على أساس لكل وحدة نحو آخر سعر، عكس سريع لسعر الدخول الأصلي يمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة. وإذا تغير السعر بسرعة وبشكل حاد، مثل وجود فجوة أو سوق سريع، يمكن أن يكون من المستحيل أو من الصعب الحد من المخاطر وفقا للخطة. قد يتم تشغيل إشارة إضافة إلى المراكز في نقاط السعر المحددة سلفا التي تؤكد اتجاه الاتجاه. ويمكن أن تستند نقاط السعر هذه إلى نطاقات التقلبات، والمتوسطات المتحركة، ومجموعة متنوعة من خطوط الاتجاه، ونقاط الرسم البياني المنطقي، واختراق مستويات المقاومة، وما إلى ذلك. ويبدأ الهرم المعياري، الذي يعرف أيضا باسم الهرم المقلص أو الهرم المستقيم، بموقف أولي كبير ويتبعه إضافات مسبقة التحديد تنخفض بشكل منتظم في الحجم مع تحرك السعر في اتجاه الاتجاه المشار إليه. على سبيل المثال، إذا كان الإدخال الأولي ل 100 سهم، ثم كما يتحرك السعر إلى المستوى المحدد سلفا المقبل إضافة 50 سهم أكثر، ثم 25 أكثر في المستوى التالي، ثم 13 أكثر، ليصبح المجموع 188 سهم. ويضيف الهرم المقلوب، الذي يعرف أيضا باسم هرم الكميات متساوية، إلى وضع أولي في زيادات متساوية في حجم الحصة. على سبيل المثال، إذا كان الإدخال الأولي 100 سهم، ثم مع انتقال السعر إلى المستوى المحدد سلفا إضافة 100 أكثر من ذلك، ثم إذا كان السعر يستمر 100 أكثر من ذلك، ثم أكثر 100، أي ما مجموعه 400. هنا، ومع ذلك، فإن متوسط ​​التكلفة لكل سهم هو أعلى من ذلك بكثير، بحيث أن عكس السعر أصغر يلغي كل الأرباح. ويوفر الهرم المقلوب مكافأة أكبر محتملة بتكلفة أكبر بكثير من المخاطر، مقارنة بالهرم القياسي الموسع. ويضيف الهرم العاكس بشكل منهجي إلى موقف يصل إلى مستوى سعر محدد سلفا، ثم يقلل من الموقف بشكل منهجي مع استمرار الاتجاه، وبالتالي فإن الهرم العاكس ليس طريقة الاتجاه الصائب التالي. إذا كان للسعر تحرك كبير في اتجاه الاتجاه المشار إليه، فإن الهرم العاكس سوف يؤدي إلى ربح أقل من كل من الأهرامات القياسية والمقلوبة. ويستمر الهرم الأقصى للرافعة المالية في إضافة أقصى حجم يصل إلى حدود الأرباح المتراكمة ومتطلبات الهامش. هذه هي الاستراتيجية الأكثر عدوانية ممكنة، وتقدم أقصى قدر من المكافأة المحتملة، والحد الأقصى للمخاطر المحتملة، وأسوأ نسب المكافآت. يجب أن يكون هذا الهرم جنبا إلى جنب مع قواعد الخروج ضيق، وإلا فإنه هو صيغة لالقرب من بعض الخراب. الكرامة طريقك إلى الأرباح بيراميدينغ ينطوي على إضافة إلى مواقف مربحة للاستفادة من أداة التي تؤدي بشكل جيد. انها تسمح لتحقيق أرباح كبيرة كما ينمو الموقف. أفضل للجميع، فإنه ليس لديها لزيادة المخاطر إذا أجريت بشكل صحيح. في هذه المقالة، ونحن سوف ننظر في الهرمية الصفقات في مواقف طويلة. ولكن نفس المفاهيم يمكن تطبيقها على بيع قصيرة كذلك. المفاهيم الخاطئة حول بيراميدينغ بيراميدينغ لا يخفض متوسط، وهو ما يشير إلى استراتيجية حيث يتم إضافة موقف خاسر بسعر أقل من السعر المدفوع في الأصل، وخفض فعالية متوسط ​​سعر الدخول للموقف. وتضيف "بيراميدينج" إلى موقع يمكنها من الاستفادة الكاملة من الأصول عالية الأداء، وبالتالي تحقيق أقصى قدر من العائدات. يعد التراجع في مستوى الاستراتیجیة استراتیجیة أکثر خطورة حیث أن الأصل قد أظھر بالفعل ضعف، بدلا من القوة. (لمزيد من القراءة، انظر المتوسط ​​أسفل: فكرة جيدة أو خطأ كبير) بيراميدينغ هو أيضا ليس هذا محفوفة بالمخاطر - على الأقل ليس إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. في حين سيتم دفع أسعار أعلى (في حالة وجود موقف طويل) عندما يظهر الأصل قوة، مما سيؤدي إلى تآكل الأرباح في المواقف الأصلية إذا كان الأصل ينعكس، فإن مبلغ الربح يكون أكبر بالنسبة إلى اتخاذ موقف واحد فقط. لماذا يعمل يعمل بيراميدينغ لأن المتداول سوف يضيف من أي وقت مضى فقط إلى المواقف التي تتحول الأرباح وتظهر إشارات استمرار القوة. ويمكن أن تستمر هذه الإشارات مع كسر السهم إلى مستويات قياسية جديدة، أو فشل السعر في التراجع إلى مستوياته السابقة. في الأساس، نحن نستفيد من الاتجاهات من خلال إضافة إلى حجم موقفنا مع كل موجة من هذا الاتجاه. كما أن التفرغ مفيد أيضا في ذلك الخطر (من حيث الحد الأقصى للخسارة) لا يجب أن يزيد عن طريق إضافة إلى وضع مربح قائم. وسوف تظهر جميع الإضافات الأصلية والسابقة الأرباح قبل إضافة إضافة جديدة، مما يعني أن أي خسائر محتملة على المراكز الجديدة يتم مقارنتها بإدخالات سابقة. أيضا، عندما يبدأ تاجر لتنفيذ الهرمية، مسألة أخذ الأرباح في وقت قريب جدا يتضاءل إلى حد كبير. بدلا من الخروج على كل علامة على احتمال حدوث انعكاس. يضطر التاجر إلى أن يكون أكثر تحليلا ومشاهدة لمعرفة ما إذا كان العكس هو مجرد وقفة في الزخم أو التحول الفعلي في الاتجاه. وهذا يعطي التاجر أيضا المعرفة بأنه لا يتعين عليه أن يقوم بتجارة واحدة فقط على فرصة معينة، ولكن يمكن أن يقوم بالفعل بعدة صفقات على هذه الخطوة. على سبيل المثال، بدلا من جعل صفقة واحدة مقابل 1000 سهم عند دخول واحد، يمكن للمتداول أن يشعر بالسوق من خلال القيام بتداول أول 500 سهم ثم المزيد من الصفقات بعد أن يظهر ربحا. من خلال الهرمية، قد ينتهي التاجر في الواقع بموقف أكبر من الأسهم التي كان قد تداولها في طلقة واحدة، حيث أن ثلاثة أو أربعة إدخالات يمكن أن تؤدي إلى 1500 سهم أو أكثر. ويتم ذلك دون زيادة الخطر الأصلي لأن الموضع الأول هو أصغر والإضافات تتم فقط إذا كان كل إضافة السابقة يظهر ربحا. دعونا نلقي نظرة على مثال على كيفية عمل هذا، ولماذا يعمل بشكل أفضل من مجرد اتخاذ موقف واحد وركوب بها. ريال-وورد أبليكاتيون للحصول على البساطة، دعونا نفترض أننا نقوم بتداول الأسهم لأول مثال لدينا، ولدينا حد حساب التداول 30،000. الحد الأقصى الذي نريده للمخاطر على صفقة واحدة هو 1-2 من حسابنا. باستخدام الحد الأقصى 1 وقف، من حيث الدولار نحن فقط على استعداد للمخاطر 300. وسيتم وضع وقف على التجارة بحيث لا يزيد عن هذا فقدت. نحن ننظر إلى الرسم البياني للسهم نحن التداول واختيار حيث مستوى الدعم السابق هو. سيكون لدينا وقف أدناه فقط. إذا كان السعر الحالي هو 50 سنتا بعيدا عن آخر مستوى دعم ونحن نضيف المخزن المؤقت صغير (لذلك، 55 سنتا)، يمكننا أن نأخذ 545 سهم (3000.55545). قم بتجريب هذا الرقم لأسفل وقم فقط باخذ 500 سهم من مخاطرنا في الوقت الحالي اقل من 300. يمكننا شراء 500 سهم لدينا والتعليق عليها، وبيعها كلما رأينا ذلك مناسبا، أو يمكننا شراء موقف أصغر، ربما 300 سهم، وإضافة لأنه يظهر ربحا. إذا استمر السهم في الاتجاه، فإننا سوف ينتهي بموقف أكبر (وبالتالي المزيد من الأرباح) من 500 سهم، وإذا انخفض السهم نحن نفقد المال فقط على 300 سهم - خسارة فقط 165 (0.55300) مقابل 275 (0.55500) إذا أخذنا فقط ثابت 500 حصة الموقف. الآن، دعونا نلقي نظرة على مثال باستخدام الرسم البياني 15 دقيقة من الجنيه البريطاني مقابل الين الياباني (غبجبي). الدوائر هي إدخالات والخطوط هي أسعار لدينا مستويات وقف تتحرك إلى بعد كل موجة متتالية أعلى. الشكل 1: 4 نوفمبر 2008